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4. 哪些因素可能强化投资者换仓“低估值”(可选消费+银行)的意愿?——CPI上行超预期+投资者风险偏好回落+ PPI潜在上行预期。(1)节后猪肉价格快速上涨,导致CPI上行超预期——十一之后猪肉价格上涨斜率显著放大,经测算,即便假设猪价维持在当前位置(不再上涨),10月CPI也会可能上升到3.5%左右,年末CPI可能进一步上涨到4%附近,如果未来传导至其他食品项从而导致CPI上行超预期将使得市场对于宽松预期进一步下调;(2)11/12月末基金考核结束后,投资者风险偏好将有所回落——在今年前三季度较高的收益率(历史上排名前5)加持下,当前公募基金的风险偏好相对较高,不过,多数公募基金会在11月末或12月末完成全年考核,在新一轮考核周期中,由于没有了之前的“安全垫”,公募基金的风险偏好将有所回调,风格部分转向“低估值”板块;(3)19年产出缺口(地产投资增速-制造业投资增速)持续扩大,可能带来年末工业品价格上涨预期——今年房地产投资增速(需求)持续10%左右的高位,而制造业投资增速(供给)则大幅回落到2%附近,历史上来看,产出缺口扩大可能带来PPI边际上行的预期,增加无风险收益率上行压力。

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我们在10.25的基金三季报分析《消费降温,成长星火》中指出:三季报基金超配最多的行业仍是高估值的+科技(电子)+必需消费(食品饮料、医药生物)。虽然投资者普遍担忧快速上升的通胀会约束“高估值”(科技+必需消费),但从10月的市场表现来看,大家换仓“低估值”(可选消费+银行)的积极性并不高。

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